Uformuj cannoli: Owiń każdy krążek ciasta wokół foremki do cannoli i sklej brzegi roztrzepanym jajkiem. Schłodź i upiecz: Schłodź zawinięte cannoli w zamrażarce przez 10 minut, a następnie piecz przez 10–12 minut lub do uzyskania złocistego koloru.
Ostudź i wyjmij z foremek: Pozostaw cannoli do ostygnięcia przed ostrożnym wyjęciem ich z foremek.
Przygotuj nadzienie: Połącz krem cytrynowy z pianką marshmallow, a następnie wmieszaj bitą śmietanę i skórkę z cytryny.
Nadzienie do cannoli: Schłodź nadzienie i nałóż je do muszli cannoli tuż przed podaniem.
Wykończenie: Posyp cukrem pudrem dla słodkiego wykończenia.